การประมาณค่า Volatility โดยใช้ข้อมูลอนุกรมเวลาทางการเงิน

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กนกทิพ ประจักษ์จิตร

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ฉัตรชัย เปสี

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาคณิตศาสตร์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

งานวิจัยชิ้นนี้ ศึกษาเกี่ยวกับแบบจำลองที่มีการเคลื่อนไหวของตลาดการเงินที่มีความสมบูรณ์ ซึ่งเงื่อนไขของการซื้อและขายเป็นแบบยุโรป ถูกกำหนดโดยรูปแบบของแบล็ก โชร์ล ซึ่งแบบจำลองที่มีความจำจะสามารถแบ่งแยกความแตกต่างระหว่าง Historical Volatility (HV) และ Implied Volatility (IV) ได้จากแบบจำลองนี้ ค่า IV ที่เราประมาณได้จากข้อมูลจริง (ในที่นี้เราอาศัยข้อมูลจาก SET Index) ส่วนมากจะมีค่ามากกว่า HV(1) ซึ่งเป็นค่าที่หาได้จากวิธีเดิมๆ ในตลาดข้อมูลจริง ค่า IV>HV(1) มีโอกาสเกิดได้มากกว่า IVHV(1) more often than IVur result has the effect of narrowing the gap between HV and IV