การประมาณค่า Volatility โดยใช้ข้อมูลอนุกรมเวลาทางการเงิน
- ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
กนกทิพ ประจักษ์จิตร
- อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
ฉัตรชัย เปสี
- สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์
- ระดับการศึกษา
- หมวดวิชา
- วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
01 มกราคม 2541
บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์
งานวิจัยชิ้นนี้ ศึกษาเกี่ยวกับแบบจำลองที่มีการเคลื่อนไหวของตลาดการเงินที่มีความสมบูรณ์ ซึ่งเงื่อนไขของการซื้อและขายเป็นแบบยุโรป ถูกกำหนดโดยรูปแบบของแบล็ก โชร์ล ซึ่งแบบจำลองที่มีความจำจะสามารถแบ่งแยกความแตกต่างระหว่าง Historical Volatility (HV) และ Implied Volatility (IV) ได้จากแบบจำลองนี้ ค่า IV ที่เราประมาณได้จากข้อมูลจริง (ในที่นี้เราอาศัยข้อมูลจาก SET Index) ส่วนมากจะมีค่ามากกว่า HV(1) ซึ่งเป็นค่าที่หาได้จากวิธีเดิมๆ ในตลาดข้อมูลจริง ค่า IV>HV(1) มีโอกาสเกิดได้มากกว่า IVHV(1) more often than IVur result has the effect of narrowing the gap between HV and IV