ระเบียบวิธีการคำนวณ และการแสดงผลภาพสำหรับการคำนวณปริมาณทุนสำรองใน Basel II

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ณิชมน นาคสิเนหบูร

  • นเรศ เตรัตน์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • รัชลิดา ลิปิกรณ์

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาคณิตศาสตร์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในการดำเนินงานของธนาคารโดยทั่วไปแล้วต้องการความมั่นคงทางการเงิน ซึ่งปริมาณทุนสำรองขั้นต่ำต่อความเสี่ยงด้านต่างๆ ก็เป็นปัจจัยสำคัญต่อความมั่นคงของธนาคาร โดยมีธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นผู้กำหนดหลักการในการกำหนดทุนสำรองของธนาคารในประเทศไทย และธนาคารแห่งประเทศไทยยึดหลักการของ Basel Committee (คณะกรรมการสากลเกี่ยวกับการกำกับดูแลธนาคาร) ซึ่งเริ่มใช้ตั้งแต่พ.ศ.2536ซึ่งเป็นมาตรฐานแรกของ Basel Committee เรียกว่า Basel I ต่อมา Basel Committee ได้ปรับปรุง Basel I ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยเพิ่มการพิจารณาความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ และปรับปรุงการพิจารณาความเสี่ยงที่มีอยู่เดิมให้รัดกุมยิ่งขึ้น เรียกมาตรฐานใหม่ นี้ว่า Basel II (Revised Framework) ซึ่งเป็นเรื่องใหม่สำหรับธนาคารในประเทศไทย และทางธนาคารแห่งประเทศไทยต้องการที่จะนำมาตรฐานนี้มาใช้ ดังนั้นจึงต้องการเผยแพร่หลักการของ Basel II นี้แก่ธนาคารในประเทศ ในโครงงานนี้ ผู้จัดทำได้ทำการศึกษาเฉพาะการกำหนดปริมาณทุนสำรองขั้นต่ำ สำหรับความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ และด้านสินเชื่อเท่านั้นการศึกษาความเสี่ยงด้านสินเชื่อผู้จัดทำเลือกศึกษาวิธี Internal Rating Base ซึ่งเป็นวิธีที่ประเมินทุนสำรองสำหรับความเสี่ยงด้านสินเชื่อของธนาคาร จากความสัมพันธ์ระหว่างการถดถอยของเศรษฐกิจโดยรวมและความสูญเสียจากการปล่อยสินเชื่อ และจัดทำ Visualization Tool เพื่อประกอบการอธิบายขั้นตอนการ คำนวณวิธีนี้การศึกษาความเสี่ยงด้านปฏิบัติการผู้จัดทำศึกษาวิธี Advanced Measurement Approach ซึ่งค่าของความเสี่ยงได้จากผลรวมของความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อธนาคาร ซึ่งจะหาผลรวมนี้ได้จากAggregate lossdistribution ซึ่งเป็น compound distribution โดยศึกษา Panjer’s algorithm ซึ่งเป็นวิธีที่ช่วยหาค่าของฟังก์ชันความหนาแน่นความน่าจะเป็นของ compound distribution เนื่องจากฟังก์ชันความหนาแน่นความน่าจะเป็นที่ได้จาก Panjer’s algorithm อยู่ในรูปการอินทิเกรตสมการเวียนเกิด ทำให้ผู้จัดทำต้องการที่จะอินทิเกรตฟังก์ชันนั้นเพื่อให้ง่ายต่อการนำไปใช้มากยิ่งขึ้น สำหรับการวาดฟังก์ชันนี้ใน Visualization Tool ผู้พัฒนาได้ใช้วิธีการประมาณค่าอินทิกรัลเป็นวิธีการคำนวณค่าของฟังก์ชันนี้ในคอมพิวเตอร์